Glossário
O que é Volatilidade?
Medida da dispersão das variações de preço em uma janela e frequência declaradas. Não é sinônimo de direção e não resume todos os riscos de uma posição.
Aulas que usam este termo
- Carteiras macro Sete regras independentes em SPY, QQQ, ouro, bitcoin e ether, dois esquemas de peso, e os custos e substitutos declarados no teste histórico.
- Como as carteiras são montadas Quinze nomes com peso igual, tetos por setor sem redistribuição, cadência semanal e exposição escalada pela volatilidade: a regra comum das carteiras-modelo.
- Carteira momentum Quinze líderes por força relativa, peso igual, exposição escalada pela volatilidade do QQQ, e uma reprodução curta demais para sustentar retorno anual.
- Reversão individual RSI2 abaixo de 10 com preço acima da SMA200: a regra, os três caminhos de saída e por que a taxa de acerto sozinha não mede uma regra.
- Market making real Cotar compra e venda, administrar o estoque, sofrer seleção adversa, e o que se pode ou não medir com candles.
- Carteira smart money Quinze ações pela nota de smart money do Discovery, peso igual, exposição pela volatilidade do SPY e uma reprodução curta demais para publicar retorno anual.