Glossário
O que é Multiplicador de volatilidade?
Fator que escala a exposição da carteira: volatilidade-alvo dividida pela realizada, com teto de 1,5. Fica em zero se o ativo de referência perde a tendência.
Aulas que usam este termo
- Como as carteiras são montadas Quinze nomes com peso igual, tetos por setor sem redistribuição, cadência semanal e exposição escalada pela volatilidade: a regra comum das carteiras-modelo.
- Carteira momentum Quinze líderes por força relativa, peso igual, exposição escalada pela volatilidade do QQQ, e uma reprodução curta demais para sustentar retorno anual.
- Quanto arriscar: o risco até o stop e o teto da carteira Como medir o risco de cada posição até o stop, definir o tamanho a partir dele e escolher um teto de risco total para a carteira.
- Carteira smart money Quinze ações pela nota de smart money do Discovery, peso igual, exposição pela volatilidade do SPY e uma reprodução curta demais para publicar retorno anual.
- Carteiras macro Sete regras independentes em SPY, QQQ, ouro, bitcoin e ether, dois esquemas de peso, e os custos e substitutos declarados no teste histórico.