ICT: liquidez, deslocamento e FVG

A sequência adotada aqui é uma variante explícita do ICT: referência de liquidez, varredura, deslocamento com mudança estrutural e retorno ao FVG. Uma aula original não comprova cada parâmetro desta variante.

Entender o FVG antes de operá-lo

No FVG comprador, a mínima da terceira vela fica acima da máxima da primeira. A segunda vela pode ter negociado nessa faixa; a falta de sobreposição não demonstra ausência de negócios.

Enquanto a terceira vela está aberta, sua mínima pode cair e eliminar o padrão. A ordem baseada em FVG só existe depois do fechamento. Isso muda a entrada e a contagem de oportunidades.

A regra completa

Em SPY ou QQQ de cinco minutos, use horários de Nova York:

1. Às 09:45, congele a faixa das três primeiras velas.
2. Até 11:00, espere a primeira varredura abaixo da mínima, fechando de volta acima.
3. Fixe o MSS na máxima das três velas anteriores à varredura.
4. Nas seis seguintes, exija fechamento acima desse nível, corpo comprador de pelo menos metade do ATR14 anterior e FVG comprador confirmado.
5. Crie limitada na borda superior do FVG, válida apenas nas três velas posteriores à confirmação; depois, expire.
6. Stop na menor mínima entre varredura e confirmação, menos 0,05 ATR14; alvo de 2R; uma operação por sessão, encerrada até o fechamento regular.

O padrão de três velas do FVG é distinto da faixa inicial. Máxima da primeira em 100 e mínima da terceira em 101 formam FVG de 100 a 101. A compra limitada fica em 101. Com stop em 99,50, o risco é 1,50 e o alvo de 2R é 104.

Por que contar o movimento depois do sinal como ganho é erro

Contar a distância entre a mínima da varredura e o topo posterior como ganho produz um resultado que ninguém podia obter: a entrada ainda não existia. Se o candle que executa a compra também mostra um preço acima do alvo, o modelo não conta o alvo naquele candle e permite a perda caso o stop seja atingido.

Confirmou às 10:25? A ordem vale nas velas que fecham às 10:30, 10:35 e 10:40; sem toque, expira.

A versão sem FVG

Uma versão alternativa mantém a mesma referência, varredura, MSS e limiar de corpo, mas não exige FVG e entra na abertura seguinte. Ela serve para ver como o modo de execução muda a decisão: limitada na borda do gap, que pode não preencher, contra compra a mercado na abertura. Como mudam o modo de entrada e os sinais ao mesmo tempo, a comparação não isola o formato do gap.

Onde falha

Um ponto-base por lado é pequeno em percentual do preço e grande em relação a um stop de poucos centavos. Três gaps consecutivos podem nascer do mesmo deslocamento e não são ambientes independentes. Nada autoriza transferir a regra a futuros, ouro ou câmbio sem nova avaliação.

Um teste: o FVG aparece na vela que fecha às 10:25; às 10:22 o preço toca a futura borda e às 10:26 sobe sem voltar. A regra não executou: o toque veio antes da confirmação.

Os exemplos desta aula foram escolhidos para ilustrar a regra.

O que observar

No gráfico de um exemplo, identifique a faixa das três primeiras velas, a varredura abaixo da mínima e o MSS. Confirme que o FVG só ficou conhecido no fechamento da terceira vela e que a limitada só vale nas três velas seguintes. Veja se o preço retornou à borda antes de expirar: sem retorno, não há execução.