Como interpretar preços, exemplos e resultados
De onde vêm os preços, como os exemplos são escolhidos, quais custos entram e o que as verificações provam ou não.
Os exemplos do curso combinam preços históricos, regras definidas antes do cálculo dos resultados e um registro completo das operações simuladas. Os gráficos publicados mostram exemplos de ganho selecionados desse registro: até três por regra, os mais recentes do período posterior. Quando faltam exemplos nesse período, os demais vêm do histórico anterior e recebem essa identificação.
A seleção é didática: os exemplos ilustram a regra, não resumem o histórico. Não houve ordens reais nem garantia de preenchimento dos preços simulados.
Cobertura e cortes temporais
O diário abrange 2014 a 2025 em 34 ativos: Bitcoin, doze ETFs (SPY, QQQ e setoriais) e 21 ações. A regra mensal de tendência usa 18 ETFs e Bitcoin; a cesta da reversão transversal, 30 ações. A avaliação posterior dos modelos diários usa entradas de 2022 a 2025. Para intraday, SPY e QQQ em cinco minutos de 2023 a 2025; as entradas de 2024 a 2025 formam o bloco posterior. O corte termina em 2025 para não comparar parte de 2026 com anos completos.
Foram conferidos 265.918 candles em 49 séries diárias e duas de cinco minutos: datas, duplicatas, cobertura e coerência de preços. Essas verificações não eliminam todos os erros.
Os mercados já eram conhecidos quando o estudo foi definido: posterior no tempo não significa prospectivo. Não houve busca de parâmetros para maximizar lucro.
Uma lacuna que mudaria a conclusão
A cobertura intradiária inicial omitia parte das sessões de cada mês. As sessões foram comparadas com o calendário diário e as lacunas recuperadas antes da avaliação: 752 sessões por ETF, 742 completas no QQQ e 741 no SPY. Sessões encurtadas ficaram fora das regras de day trade.
Retorno de preço, não retorno total
Os cálculos são de retorno de preço, sem dividendos nem remuneração do caixa; isso pesa no longo prazo e nas posições vendidas. Os 34 ativos diários e a cesta de 30 ações foram escolhidos hoje entre sobreviventes com histórico disponível.
Nas tabelas intradiárias, o sinal marca o fechamento confirmador. A entrada usa a abertura seguinte nas ordens a mercado, ou a vela de preenchimento da limitada ICT, sem horário intrabar exato.
Custos por lado
Ações e ETFs diários pagam 5 pontos-base por lado; Bitcoin, 10; SPY e QQQ intraday, 1. A reversão transversal vendida soma um aluguel anual hipotético de 3%, proporcional ao tempo da posição. Um ponto-base é 0,01%; com stop apertado, poucos pontos-base são parte relevante de R.
O que as verificações provam
O controle do simulador conferiu todas as operações simuladas, incluindo os encerramentos administrativos: entrada depois do candle de sinal, sem sobreposição, preços ancorados nos dados, cálculo líquido e de R, FVG confirmado antes da ordem, expiração e encerramento intradiário. Isso não prova previsão futura, disponibilidade de aluguel nem execução de corretora: é uma simulação sob hipóteses explícitas.
As posições ainda abertas no corte ficam separadas das encerradas; um exemplo em aberto mostra a regra em andamento, não um desfecho.
O que observar
No gráfico de cada exemplo, identifique a vela que confirmou o sinal e a primeira vela em que a ordem poderia executar. Confira as datas, o preço de entrada e o motivo da saída. Procure a indicação de histórico anterior quando existir. Distinga o movimento do preço da operação simulada e confira os custos declarados antes de interpretar o exemplo.