Glossário
O que é VWAP?
Preço médio ponderado pelo volume. Com dados agregados, usa-se uma aproximação calculada por barras; o valor depende do início da janela e da fonte de preços e volumes.
Exemplo
Exemplo hipotético: preços típicos 100 e 102 com volumes 200 e 300 resultam em VWAP = (100 × 200 + 102 × 300)/500 = 101,20.
VWAP em SPY: preço ponderado pelo volume da sessão